Falls du den Compiler-Wechsel nur wegen dem Feature "Auto-Parallelisierung" machen willst: Schau in den anderen Thread und lass es sein. Um Multi-threading muss sich der Programmierer selber kümmern, automatisch per Analyse lassen sich wenn überhaupt nur Bruchteile des Programms parallelisieren.
Falls du den Compiler unbedingt brauchst: Such halt mal, ob die Datei auf deinem Rechner irgendwo ist, eventuell ist sie schon da (könnte auch von Windows mitgelifert sein oder ist vll beim Compiler dabei oder oder oder).
Falls sie da ist, musst du den Pfad irgendwie angeben, damit er sie auch beim Kompilieren / Linken auch findet. Das ist dann Fortran-spezifisch, das kann ich nicht so genau sagen wie das geht. Eventuell hilft es auch, sich die Kommandos anzuschauen, wie der freie Compiler und der PGI aufgerufen werden.
Falls sie nicht da ist, ist die Frage, warum der freie Compiler die Datei nicht braucht!? Vll ist sie Teil des Windows-SDKs? Ich vermute eher ein Konfigurationsproblem...