Ich denke schon das es an Zone-Alarm liegt, das gleiche hatte ich damals auch als ich probeweise eine Firewall installiert hab. Die Folge war das ich sie für immer und ewig gekickt hab, die Firewall hat mehr gestört als geholfen.
Ansonsten mußte aufpassen beim zusammenstecken, wenn du kein Cross-Over Kabel hast, dann brauchst du ein Hub/Switch um die beiden Rechner zu verbinden, außer natürlich du benutzt noch ein BNC-Kabel.
Wenn alles eingesteckt ist, vergibst du bei beiden Rechnern feste IP-Adressen, und zwar bei dem Rechner den du ins Internet direkt einwählen lassen willst gibst du die 192.168.0.1 und dem anderen die 192.168.0.X wobei X zw. 2 und 254 liegen darf.
Beim zweiten Rechner stellst du dann auch weiterhin als DNS und als Gateway die 192.168.0.1 ein.
Wenn das alles läuft, probier mal ob sich die Rechner gegenseitig anpingen können, indem du in der Dosbox
ping 192.168.0.x eingibst, wobei x die letzte Zahl der IP-Adresse des jeweils anderen Rechners ist.
Und zum Schluß gibst du die Internetverbindung frei, indem du das Kästchen aktivierst in den Eigenschaften der DFÜ-Verbindung unter "Gemeinsame Verbindung".